헤지펀드 강의의 팩터를 한국 일봉으로 검증했다 — 저변동성 +2.8%p(t 2.6)와 52주 고가 +2.1은 맞고, 12개월 모멘텀은 방향만, 저베타는 반대, 시계열 모멘텀은 3개월만
앞 글(헤지펀드 전략 강의 총정리)의 강의가 사실이라고 말하는 것 가운데 재무제표 없이 주가와 거래량만으로 셀 수 있는 것을 전부 셌다. 코스피·코스닥 2,287종목, 2021년 12월부터 2026년 10월까지의 일봉으로 매월 말 10분위 포트폴리오를 만들어 다음 달 수익률을 봤다. 팩터 10개, 시계열…
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